Alapvető kvantitatív technikák végrehajtása

London Financial Studies

A Képzés Leírása

Hivatalos Leírás

Alapvető kvantitatív technikák végrehajtása

London Financial Studies

Egy bonyolult pénzügyi világban a kvantitatív technikák alkalmazásának részletes ismerete elengedhetetlen. Ez a kurzus mélyrehatóan kiterjed a gyakorlati kvantitatív módszerekre, amelyek fontosak a mai pénzügyi piacokon.


A tanfolyam céljai

Annak érdekében, hogy a gyakorlati szakemberek gyakorlati megértsék, hogy egy sor eszköz használható pénzügyi eszközök kezelésére, elemzésére és árára. A résztvevők tanulmányozzák:

  • Fő komponensek
  • A konvexitás időtartama és hatása
  • Az interpoláció módjai, azok felhasználása és korlátai
  • Regressziós technikák
  • Monte Carlo szimulációk végrehajtása
  • Binomiális és trinomiális faépület
  • Az eszközök és árderivatívák folyamatos modellezése

Dátum: 2018. december 10-12

Helyszín: Közép-London

Díj: napi 1195 font

Előfordulhat, hogy jogosult a kedvezményes tarifákra. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy ellenőrizze, hogy a vállalat tagja-e az LFS Global Client Programnak.


Ki a tanfolyam

Bárki, akinek meg kell értenie egy átfogó eszköztárat a kockázatok kezelésére a pénzügyi piacokon. A szeminárium különösen fontos lesz:

  • Kockázatkezelők
  • Rendszerfejlesztők
  • Kereskedők és származtatott csapatok
  • Tanácsadók és brókerek


Elsődleges tudás

A pénzügyi piacok és a valószínűség alapvető megértése (a Maths Refresher-ben le van fedve).


Tanfolyam körvonal

Első nap

Kiemelkedő hozamgörbék

  • A kedvezmény funkció formája
  • Az interpoláció módszerei
  • OIS, Libor és N-irányú görbeépítés
  • Maximális simaság
  • Cubic splines részletesen
  • Az interpoláció és a forward görbe

Workshop: Interpoláció, előre görbék és árazás

Görbeépítési módszerek korlátozott adatokkal való használatra

  • Több regresszió alkalmazása a kötvényadatokra
  • A hozamgörbe funkcionális formájának megtalálása
  • Alapsávok és más közelítő funkciók
  • Ökonometriai kérdések
  • A hitel- és inflációs görbe kiépítése

Workshop: A kötvénypiaci hozamgörbe létrehozása

Második nap

Főbb összetevők és hozamgörbe fedezése

  • Egy és két tényező közötti időtartam felülvizsgálata
  • Fő komponensek
  • A fő komponensek a B-spline-szel a fedezeti tényezők levezetésére
  • Bond arbitrázs és portfólió-immunizálás

Workshop: Portfolió-immunizálás

Eszközárak modellezése: Monte Carlo szimuláció

  • A Brownian mozgalom által képviselt eszközárak
  • Monte Carlo szimuláció
  • Véletlenszám-generálás
  • Kontroll variáció és antitetikus változó technikák
  • Alacsony diszkrepancia szekvenciák
  • Több dimenzió és sztochasztikus volatilitás
  • A SABR folyamatok szimulálása

Workshop: Monte Carlo szimuláció építése és futása

Harmadik nap

Eszközárak mozgása: fák

  • Alternatív határidős
  • Problémák és pszeudo valószínűségek
  • A binomiális fa
  • Trinomiális fák
  • Fák és Monte Carlo
  • Kockázat-semleges értékelés
  • Szabványos lehetőségek értékelése

Workshop: Binomiális fa létrehozása az árképzéshez és a fedezéshez

Fák használata árképzéshez

  • Korai edzés és bermudai struktúrák
  • A "görögök"
  • A mosoly és a ferdítés módosításai

Eszközárak modellezése folyamatos időben

  • Néhány alapvető sztochasztikus kalkulus és Ito Lemma
  • Normál és lognormális eloszlások
  • A Black-Scholes elemzés alkalmazása
  • Véges differencia technikák a folyamatos időproblémákhoz

Workshop: binomiális fák és Monte Carlo technikák összehasonlítása

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
  • Angol


Utoljára frissítve August 9, 2018
Időtartam és Ár
This course is Nappali bejárós
Start Date
Kezdet
dec. 10, 2018
Duration
Időtartam
3 napok
Nappali
Price
ár
3,585 GBP
1195 £ naponta. Előfordulhat, hogy jogosult a kedvezményes tarifákra. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy ellenőrizze, hogy a vállalat tagja-e az LFS Global Client Programnak.
Locations
Egyesült Királyság - London, England
Kezdet : dec. 10, 2018
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma dec. 12, 2018
Dates
dec. 10, 2018
Egyesült Királyság - London, England
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma dec. 12, 2018
Videók

Implementing Fundamental Quantitative Techniques